Profit factor

Uma das estatísticas mais importantes de qualquer estratégia de trading sistemática é o profit factor. O profit factor indica quantos dólares você ganha para cada dólar que perde. Um profit factor acima de 1 significa que sua estratégia é lucrativa. Um profit factor abaixo de 1 significa que você deve voltar à prancheta.

Neste exercício, você vai explorar o profit factor da sua estratégia criando um objeto chamado tstats que mostra as estatísticas de trades do seu sistema. Em geral, as estatísticas de trades são geradas usando o comando tradeStats().

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

Instruções do exercício

Use tradeStats() para criar um objeto com as estatísticas de trades do seu portfólio. Salve-o como tstats.
Use o objeto tstats junto com $ e Profit.Factor para obter o profit factor de SPY. Sua estratégia é lucrativa?

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Get the tradeStats for your portfolio
tstats <- tradeStats(Portfolios = ___)

# Print the profit factor
___

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IntermediárioNível de habilidade

4.8+

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Neste capítulo, você vai aprender a definição de negociação, as filosofias de negociação e as armadilhas que existem nesse campo. O capítulo aborda negociação por momentum e por oscilação, além de algumas expressões para identificar esses tipos de filosofias. Você vai aprender sobre overfitting e como evitá-lo, obter e plotar dados financeiros e usar um indicador conhecido em negociação.

Exercise 1: Por que as pessoas fazem trading?Exercise 2: Identificando tipos de filosofias de trading - I Exercise 3: Identificando tipos de filosofias de trading - II Exercise 4: Identificando tipos de filosofias de trading - III Exercise 5: Armadilhas de vários sistemas de trading Exercise 6: Como prevenir overfitting Exercise 7: Obtendo dados financeiros Exercise 8: Plotando dados financeiros Exercise 9: Adicionando indicadores aos dados financeiros Exercise 10: Adicionando uma média móvel aos dados financeiros

Antes de construir uma estratégia, o pacote quantstrat exige que você inicialize algumas configurações. Neste capítulo, você vai aprender como fazer isso. Você verá uma série de funções para inicializar um fuso horário, a moeda, os instrumentos com que vai trabalhar e os vários frameworks do quantstrat que permitem realizar análises. Ao final, você terá o conhecimento para configurar um arquivo de inicialização do quantstrat e saberá como alterá-lo.

Exercise 1: Configurando uma estratégia I Exercise 2: Entendendo as configurações de inicialização - I Exercise 3: Entendendo as configurações de inicialização - II Exercise 4: Configurando uma estratégia II Exercise 5: Entendendo as configurações de inicialização - III Exercise 6: Entendendo as configurações de inicialização - IV

Indicadores são essenciais para a sua estratégia de negociação. Eles são transformações dos dados de mercado que permitem entender melhor o comportamento geral, normalmente à custa de introduzir atraso em relação ao mercado. Aqui, você vai trabalhar tanto com indicadores de tendência quanto com indicadores de oscilação. Você também vai aprender a usar indicadores pré-programados disponíveis em outras bibliotecas e a implementar um próprio.

Exercise 1: Introdução aos indicadores Exercise 2: As funções SMA e RSI Exercise 3: Visualize um indicador e adivinhe seu propósito - I Exercise 4: Visualize um indicador e adivinhe seu propósito - II Exercise 5: Mecânica dos indicadores Exercise 6: Implementando um indicador - I Exercise 7: Implementando um indicador - II Exercise 8: Implementando um indicador - III Exercise 9: Revisão da estrutura dos indicadores Exercise 10: Crie seu próprio indicador - I Exercise 11: Crie seu próprio indicador - II Exercise 12: Aplicar seu próprio indicador

Ao construir uma estratégia no quantstrat, você quer ver como o mercado interage com os indicadores e como os indicadores interagem entre si. Neste capítulo, você vai aprender como indicadores podem gerar sinais no quantstrat. Sinais são interações de dados de mercado com indicadores ou de indicadores entre si. Existem quatro tipos de sinais no quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold e sigFormula. Ao final deste capítulo, você saberá tudo sobre esses sinais, o que fazem e como usá-los.

Exercise 1: Introdução a sinais Exercise 2: Sinal ou não? - I Exercise 3: Sinal ou não? - II Exercise 4: sigComparison e sigCrossover Exercise 5: Usando sigComparison Exercise 6: Usando sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Usando sigThreshold - I Exercise 9: Usando sigThreshold() - II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Usando sigFormula()Exercise 12: Combinando sinais - I Exercise 13: Combinando sinais - II

Neste capítulo, você vai aprender a estruturar sua transação de negociação quando decidir executar um sinal. O capítulo traz uma introdução às regras e a como entrar e sair de posições. Você também vai aprender a enviar entradas para funções de dimensionamento de ordens. Ao final, você vai entender o essencial de como as regras funcionam e onde continuar aprendendo sobre elas.

Exercise 1: Introdução às regras Exercise 2: Usando add.rule() para implementar uma regra de saída Exercise 3: Especificando sigcol em add.rule()Exercise 4: Especificando sigval em add.rule()Exercise 5: Mais mecânicas de regras Exercise 6: Especificando orderqty em add.rule()Exercise 7: Especificando ordertype em add.rule()Exercise 8: Especificando orderside em add.rule()Exercise 9: Mais mecânicas de regras II Exercise 10: Especificando replace em add.rule()Exercise 11: Especificando prefer em add.rule()Exercise 12: Usando add.rule() para implementar uma regra de entrada Exercise 13: Funções de dimensionamento de ordens Exercise 14: Implementando uma regra com uma função de dimensionamento de ordens

Depois de construir uma estratégia no quantstrat, é fundamental saber como analisar seu desempenho. Este capítulo mostra exatamente isso. Você vai aprender a ler estatísticas essenciais de negociações e a visualizar o desempenho da sua estratégia ao longo do tempo. Você também vai aprender a obter uma razão risco-retorno chamada índice de Sharpe de duas maneiras diferentes. Este é o último capítulo.

Exercise 1: Analisando sua estratégia Exercise 2: Executando sua estratégia Exercise 3: Profit factor

Exercício atual

Exercise 4: Percentual de acertos Exercise 5: Visualizando sua estratégia Exercise 6: Usando chart.Posn()Exercise 7: Adicionando um indicador a um gráfico chart.Posn()Exercise 8: Análises adicionais Exercise 9: Sharpe ratio em caixa Exercise 10: Retorna o índice de Sharpe no quantstrat