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Aplicar seu próprio indicador

Ótimo trabalho! Agora você entende melhor os indicadores como funções que qualquer pessoa pode escrever. É hora de aplicar o indicador que você criou no exercício anterior. Para isso, você vai usar o comando applyIndicators().

De depuração a criação de subconjuntos, saber como entrar na sua estratégia é um conhecimento valioso. De vez em quando, pode surgir um erro na sua estratégia e você vai querer rastreá-lo. Saber usar o comando applyIndicators() vai ajudar você a identificar seus erros. Além disso, às vezes você pode querer observar um trecho curto de tempo na sua estratégia. Este exercício também vai treinar você para isso.

Para criar um subconjunto de dados de séries temporais, use colchetes com a data inicial, a barra (forward slash) e a data final. Ambas as datas usam o mesmo formato dos argumentos from e to de getSymbols() que você usou no primeiro capítulo. Os pacotes quantstrat, TTR e quantmod já foram carregados para você.

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

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Instruções do exercício

  • Adicione o indicador DVO projetado no exercício anterior com os parâmetros padrão. Rotule-o como DVO_2_126.
  • Usando applyIndicators(), crie um objeto temporário test contendo os indicadores que você já aplicou. Use os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento de SPY como seus dados de mercado de teste.
  • Faça o subconjunto dos seus dados entre 1º de setembro de 2013 e 5 de setembro de 2013.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___", 
              arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
              label = "___")

# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))

# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]
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