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Entendendo as configurações de inicialização - I

Definir o código boilerplate

Vamos começar criando nossa primeira estratégia no quantstrat. Neste exercício, você vai precisar preencher três datas:

  1. Uma data de inicialização para o seu backtest.
  2. O início dos seus dados.
  3. O fim dos seus dados.

A data de inicialização deve vir sempre antes do início dos dados; caso contrário, haverá erros sérios na saída do seu backtest.

Você também deve especificar o fuso horário e a moeda com as funções Sys.setenv() e currency(), respectivamente. Um exemplo está aqui:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

No restante deste curso, você usará UTC (Tempo Universal Coordenado) e USD (Dólares dos Estados Unidos) nas configurações do seu portfólio.

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

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Instruções do exercício

  • Use o comando library() para carregar o pacote quantstrat.
  • Defina initdate como 1º de janeiro de 1999, from como 1º de janeiro de 2003 e to como 31 de dezembro de 2015.
  • Defina o fuso horário como "UTC" usando Sys.setenv().
  • Defina a moeda como "USD" usando currency().

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Editar e executar o código