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Especificando orderside em add.rule()

O próximo argumento crítico para especificar no seu pedido é orderside, que pode assumir dois valores: long ou short. No quantstrat, operações do lado long e do lado short ficam separadas, para que o quantstrat saiba se uma operação é long ou short. Uma operação long é aquela em que você compra um ativo esperando que o preço suba para lucrar. Uma operação short é aquela em que você vende um ativo antes de possuí-lo, esperando recomprá-lo depois por um preço menor.

Para sua estratégia, você vai querer executar apenas ordens long.

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

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Instruções do exercício

  • O comando add.rule() do exercício anterior foi carregado no seu workspace.
  • Defina o lado da ordem como long, especificando o argumento orderside.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Fill in the orderside argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "___", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
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