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Usando add.rule() para implementar uma regra de saída

Bem-vindo ao capítulo sobre regras! Embora as regras no quantstrat possam se tornar bem complexas, este capítulo vai preencher muitos detalhes para ajudar você a entender a mecânica das regras na prática. As regras são a etapa final na tríade de mecânicas do quantstrat — indicadores, sinais e regras. Elas permitem que você especifique exatamente como estruturar sua transação depois que decidir executar um sinal.

Ao longo deste capítulo, você continuará trabalhando na estratégia desenvolvida nos capítulos anteriores (strategy.st). Como a estratégia tem três regras (duas de saída e uma de entrada), haverá alguns exercícios para construir sua intuição sobre a mecânica das regras.

Este exercício apresenta a função add.rule(), que permite adicionar regras personalizadas à sua estratégia. Sua estratégia dos capítulos anteriores (strategy.st) já está carregada no seu ambiente de trabalho.

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

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Instruções do exercício

  • Dê uma olhada na chamada add.rule() no seu ambiente. Por enquanto, não se preocupe com os vários argumentos.
  • Gere uma regra de saída usando add.rule() definindo o argumento type como exit.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
Editar e executar o código