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Especificando orderqty em add.rule()

Agora que você já entendeu o primeiro conjunto de argumentos da função add.rule(), é hora de avançar para os argumentos mais importantes: a ordem que será comprada ou vendida! O argumento orderqty em ruleSignal especifica exatamente quanto do ativo você quer comprar ou vender, em número de ações.

No entanto, um recurso importante do tipo de regra exit é que você pode zerar sua posição instantaneamente com o argumento all (ou seja, sair da posição). Esse é o mecanismo que vamos implementar neste exercício.

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

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Instruções do exercício

  • O comando add.rule() do exercício anterior foi carregado no seu workspace.
  • Especifique que você quer reduzir sua posição a zero preenchendo o argumento orderqty.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Fill in the orderqty argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "___", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
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