Sharpe ratio em caixa

Ao trabalhar com estatísticas de lucro e prejuízo em caixa, o quantstrat oferece uma forma de calcular o Sharpe ratio não apenas a partir dos retornos, mas das próprias estatísticas de lucro e prejuízo. O Sharpe ratio é uma métrica que compara a recompensa média ao risco médio assumido. Em geral, um Sharpe ratio acima de 1 indica uma estratégia robusta.

Neste exercício, você verá que, por conta do P&L (profit and loss) das operações, é possível calcular um Sharpe ratio com base nessas métricas. O código abaixo pode ser usado para calcular o Sharpe ratio a partir do P&L. Copie o código no console. Em que faixa fica o Sharpe ratio que você obteve?

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)