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Usando sigFormula()

A última função de sinal é um pouco mais aberta. A função sigFormula() usa avaliação de strings para oferecer grande flexibilidade ao combinar vários indicadores e sinais que você já adicionou à sua estratégia, a fim de criar sinais compostos. Embora essa funcionalidade abrangente possa parecer complicada no começo, com uma implementação e rotulagem adequadas, um sinal sigFormula acaba sendo uma das declarações lógicas mais simples, encapsulada em alguma estrutura sintática do quantstrat.

Neste exercício, você vai ter uma amostra do que a função sigFormula pode fazer, percorrendo a lógica manualmente. Você precisará usar as funções applyIndicators() e applySignals().

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

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Instruções do exercício

  • Use applyIndicators() com os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento de SPY para gerar um objeto de conjunto de dados chamado test_init.
  • Use applySignals() com test_init para aplicar os sinais que você escreveu neste capítulo. Salve esse novo objeto de conjunto de dados como test.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Create your dataset: test
test_init <- applyIndicators(strategy.st, mktdata = OHLC(___))
test <- applySignals(strategy = strategy.st, mktdata = ___)
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