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Entendendo as configurações de inicialização - II

Como no capítulo anterior, você vai usar getSymbols() para obter os dados do SPY do Yahoo! Finance.

Após importar os dados, use stock() para informar ao quantstrat quais instrumentos estarão presentes na simulação e para tratá-los exatamente como são, em vez de criar um tamanho mínimo de compra, como acontece com futuros. Além disso, esse comando especifica qual moeda usar com os instrumentos informados. Observe que sempre que você usar uma função para inicializar um conjunto de dados como GDX ou SPY, você deve colocá-lo entre aspas:

stock("GDX", currency = "USD")

O pacote quantstrat já foi carregado no seu ambiente, assim como as strings de data from e to que você criou no exercício anterior.

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

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Instruções do exercício

  • Use o comando library() para carregar o pacote quantmod.
  • Use getSymbols() para obter dados ajustados do SPY do Yahoo! Finance entre as datas from e to.
  • Use o comando stock() para informar ao quantstrat que você usará os dados do SPY na sua estratégia e defina a moeda como "USD".

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Load the quantmod package
___

# Retrieve SPY from yahoo
getSymbols(___)

# Use stock() to initialize SPY and set currency to USD
stock(___)
Editar e executar o código