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Especificando ordertype em add.rule()

Até aqui, você especificou a coluna do sinal, o valor do sinal e a quantidade da ordem associada à sua regra. Agora, você vai definir o tipo de ordem que será executada (ordertype).

Embora existam vários tipos de ordens no quantstrat, no escopo deste curso você vai usar apenas ordens a mercado (ordertype = "market"). Uma ordem a mercado indica que você vai comprar ou vender o ativo pelo preço vigente, independentemente das condições do mercado. Um tipo alternativo são as ordens limitadas, que determinam que a transação só ocorrerá se certas condições de preço forem atendidas (ou seja, se o preço cair abaixo de um determinado limite adicional no dia da ordem). A mecânica de ordens limitadas está fora do escopo deste curso.

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

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Instruções do exercício

  • O comando add.rule() do exercício anterior foi carregado no seu ambiente.
  • Defina sua ordem como uma ordem market especificando o argumento ordertype.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Fill in the ordertype argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "___", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Editar e executar o código