Retorna o índice de Sharpe no quantstrat
Um dos principais motivos para incluir um patrimônio inicial (neste caso, initeq, definido como 100.000) na sua estratégia é poder trabalhar com retornos, que são calculados a partir do seu lucro e prejuízo em relação ao patrimônio inicial.
Embora você tenha acabado de calcular um índice de Sharpe baseado em caixa no exercício anterior, neste exercício você verá que o quantstrat também pode calcular o índice de Sharpe padrão baseado em retornos.
Este exercício faz parte do curso
Negociação financeira em R
Instruções do exercício
- Use
PortfReturns()no nosso portfólio da estratégiaportfolio.stpara obter os retornos dos instrumentos. - Calcule o índice de Sharpe anualizado usando os retornos obtidos na etapa anterior.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)
# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)