ComeçarComece de graça

Usando sigThreshold - I

Nos próximos dois exercícios, você vai focar no sinal sigThreshold. O sinal sigThreshold é usado principalmente para comparar um indicador com um número fixo, o que geralmente se aplica a osciladores delimitados ou a escores estatísticos móveis (por exemplo, em uma estratégia que entra comprado quando a razão entre média e desvio padrão está em -2, ou o contrário). Enquanto sigComparison e sigCrossover lidam com quantidades que geralmente se baseiam em um indicador que assume valores na mesma faixa geral que os preços, sigThreshold existe especificamente para cobrir situações fora dos limites de indicadores que assumem valores similares aos preços.

Além disso, a função sigThreshold() recebe o argumento cross, que especifica se ela funcionará de forma semelhante ao sigComparison (cross = FALSE) ou ao sigCrossover (cross = TRUE), respectivamente. Neste exercício, você vai implementar uma variante de sigThreshold que funciona de forma semelhante ao sigComparison.

Sua tarefa será implementar um sigThreshold que verifica se DVO_2_126 está abaixo de 20. Esse sinal será um dos dois gatilhos que precisam estar "ligados" para entrar em uma posição long na estratégia.

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

Ver curso

Instruções do exercício

  • Use add.signal() para adicionar um sinal sigThreshold especificando que DVO_2_126 deve estar abaixo de 20.
  • Defina cross igual a FALSE.
  • Dê a este sinal o rótulo longthreshold.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Implement a sigThreshold which specifies that DVO_2_126 must be less than 20, label it longthreshold
add.signal(strategy.st, name = "___", 
           
           # Use the DVO_2_126 column
           arguments = list(column = "___", 
                            
                            # The threshold is 20
                            threshold = ___, 
                            
                            # We want the oscillator to be under this value
                            relationship = "___", 
                            
                            # We're interested in every instance that the oscillator is less than 20
                            cross = ___), 
           
           # Label it longthreshold
           label = "___")
Editar e executar o código