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Implementando um indicador - III

Nos mercados financeiros, o objetivo é comprar na baixa e vender na alta. O RSI pode prever quando um preço recuou o suficiente, especialmente com um período curto, como 2 ou 3.

Aqui, você vai criar um RSI de 3 períodos, ou RSI 3, para praticar mais a implementação de indicadores pré-programados. Os pacotes quantstrat e quantmod já estão carregados para você.

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

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Instruções do exercício

  • Use add.indicator() na sua estratégia existente strategy.st. Siga o código de exemplo dos exercícios anteriores.
  • Forneça a função RSI como argumento name.
  • Especifique os argumentos desejados do RSI, usando o preço de fechamento de mktdata e um período de retrospectiva n de 3 dias. Não se esqueça de usar a função quote()!
  • Rotule seu novo indicador como "RSI_3".

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Add an RSI 3 indicator to strategy.st
add.indicator(strategy = strategy.st, 
              
              # Add the RSI 3 function
              name = ___, 
              
              # Create a lookback period
              arguments = list(___), 
              
              # Label your indicator RSI_3
              label = ___)
Editar e executar o código