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Entendendo as configurações de inicialização - IV

Agora que tudo está nomeado, você deve inicializar o portfólio, a conta, as ordens e a estratégia para gerar resultados.

  • A inicialização do portfólio initPortf() precisa de uma string de name para o portfólio, um vetor de symbols usados no backtest, uma data de inicialização initDate e uma currency.
  • A chamada de inicialização da conta initAcct() é idêntica à chamada de inicialização do portfólio, exceto por receber uma string de name da conta em vez de um novo nome de portfólio, um nome de portfolios existente e um patrimônio inicial initEq.
  • A inicialização das ordens initOrders() precisa de uma string portfolio e de uma data de inicialização initDate.
  • A inicialização da estratégia strategy() precisa de um name para essa nova estratégia e deve ter store definido como TRUE.

Os objetos initdate e initeq que você criou nos exercícios anteriores já foram carregados para você, assim como os pacotes quantstrat e quantmod.

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

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Instruções do exercício

  • Use initPortf() para inicializar o portfólio chamado portfolio.st com "SPY", initdate e "USD" como argumentos.
  • Use initAcct() para inicializar a conta chamada account.st com portfolio.st, initdate, "USD" e initeq como argumentos.
  • Use initOrders() para inicializar as ordens com portfolio.st e initdate como argumentos.
  • Use strategy() para armazenar uma estratégia chamada strategy.st com store = TRUE como argumento.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Initialize the portfolio
initPortf(___, symbols = ___, initDate = ___, currency = ___)

# Initialize the account
initAcct(___, portfolios = ___, initDate = ___, currency = ___, initEq = ___)

# Initialize the orders
initOrders(___, initDate = ___)

# Store the strategy
strategy(___, store = ___)
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