최소제곱 요인 모형
앞에서 2005~2010년 동안 분기별 최소 수익률과 주택담보대출 연체율 사이에 음의 상관관계가 있음을 보셨죠. 이를 OLS 회귀 요인 모형으로 더 명확히 수치화해 보겠습니다.
세 가지 분기별 종속 변수를 사용해 세 가지 요인 모형을 비교합니다: 평균 수익률, 최소 수익률, 평균 변동성. 독립 변수는 주택담보대출 연체율입니다. 회귀 요약에서 계수의 t-통계량을 확인해 통계적 유의성을 살펴보고, 전체 R-제곱으로 적합도도 평가하세요.
statsmodels.api 라이브러리는 sm으로 제공됩니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python을 활용한 정량적 리스크 관리
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())