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연습 문제

최소제곱 요인 모형

앞에서 2005~2010년 동안 분기별 최소 수익률과 주택담보대출 연체율 사이에 음의 상관관계가 있음을 보셨죠. 이를 OLS 회귀 요인 모형으로 더 명확히 수치화해 보겠습니다.

세 가지 분기별 종속 변수를 사용해 세 가지 요인 모형을 비교합니다: 평균 수익률, 최소 수익률, 평균 변동성. 독립 변수는 주택담보대출 연체율입니다. 회귀 요약에서 계수의 t-통계량을 확인해 통계적 유의성을 살펴보고, 전체 R-제곱으로 적합도도 평가하세요.

statsmodels.api 라이브러리는 sm으로 제공됩니다.

지침 1/3

undefined XP
  • 1
    • 평균 수익률 port_q_mean을 statsmodels.api의 .OLS() 메서드로 연체율 mort_del에 대해 회귀하세요.
  • 2
    • 다음으로 최소 수익률 port_q_min을 .OLS()와 .fit() 메서드로 mort_del에 대해 회귀하세요.
  • 3
    • 마지막으로 평균 변동성 vol_q_mean을 .OLS()와 .fit() 메서드로 mort_del에 대해 회귀하세요.