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위기 구조적 단절: II

영상에서는 중국의 인구 규모와 시간 사이의 단순한 관계에서 구조적 단절을 확인했어요. 이번과 다음 연습 문제에서는 1장에서 다룬 포트폴리오 수익률과 주택 담보대출 연체율 사이의 더 풍부한 요인 모형 관계를 사용해, 2008년 무렵에 구조적 단절이 있었는지 Chow 검정 통계를 계산해 확인해 볼 거예요.

먼저 statsmodels API를 임포트한 뒤, 2005–2010년 자료로 OLS 회귀를 수행하세요. 분기별 최소 수익률 port_q_min을 종속 변수로, 주택 담보대출 연체율 mort_del을 독립 변수(절편 포함)로 사용합니다.

회귀 result에서 제곱합 잔차 ssr_total을 확인해 두세요(다음 연습 문제에서 Chow 검정 통계를 도출하는 데 사용돼요).

이 연습은 강의의 일부입니다

Python을 활용한 정량적 리스크 관리

강의 보기

연습 안내

  • statsmodels API를 임포트하세요.
  • 회귀식에 절편 항을 추가하세요.
  • OLS를 사용해 port_q_min을 mort_del에 적합하세요.
  • 제곱합 잔차를 추출해 출력하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm

# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)

# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()

# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)
코드 편집 및 실행