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연습 문제

위기 구조적 단절: III

이제 모든 요소를 모아 Chow 검정을 수행해 볼게요.

2005–2010년 데이터는 구조적 단절 시점으로 식별된 2008년 6월 30일을 기준으로 두 개의 DataFrame, before와 after로 나뉘어 제공되어 있어요(이 시리즈의 첫 번째 연습 문제에서 확인했죠). 두 DataFrame 모두 주택담보대출 연체율과 수익률을 나타내는 mort_del과 returns 열을 가지고 있습니다.

각 DataFrame에서 returns를 종속 변수로, mort_del을 독립 변수로 두고 before와 after에 대해 각각 OLS 회귀를 두 번 실행하고, 제곱합 잔차를 구하세요.

그다음 영상에서처럼, 두 회귀에서 구한 잔차와 ssr_total(두 번째 연습 문제에서 제공됨)을 사용해 Chow 검정 통계량을 계산하세요. 신뢰수준 99%에서의 임계 F 값은 약 5.85예요. 여러분의 검정 통계량은 얼마인가요?

지침

100 XP
  • before와 after 각각에 대해 mort_del에 OLS 절편(상수항)을 추가하세요.
  • before와 after에서 returns를 종속 변수로, mort_del을 독립 변수로 하는 OLS 회귀를 적합하세요.
  • 제곱합 잔차를 각각 ssr_before와 ssr_after에 저장하세요.
  • Chow 검정 통계량을 계산해 출력하세요.