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연습 문제

극단값과 백테스팅

극단값은 특정 임계값을 초과하는 관측치로, VaR 같은 위험 측정치가 손실 위험을 제대로 반영하는지 판단할 때 사용돼요.

이번에는 2009-2010년 같은 비중 투자은행 포트폴리오의 95% VaR을 계산해 극단값을 살펴보고(2010년 이후 구간의 역사적 시뮬레이션과 동일하다는 점을 기억하세요), 그다음 2007-2008년 데이터를 이용해 백테스팅을 수행해요.

2009-2010년 포트폴리오 손실은 estimate_data에 제공되며, 여기서 95% VaR 추정치를 계산할 거예요. 그런 다음 제공된 backtest_data에 있는 2007-2008년 포트폴리오 손실 중 VaR 추정치를 초과하는 극단값을 찾으세요.

극단값의 상대도수를 95% VaR과 비교하고, 마지막으로 스템 플롯으로 극단값을 시각화해 위기 기간에 큰 편차가 어떻게 군집했는지 살펴보세요.

지침

100 XP
  • np.quantile()을 사용해 estimate_data에서 95% VaR을 계산하세요.
  • 손실 임계값으로 VaR_95를 사용해 backtest_data에서 extreme_values를 찾으세요.
  • extreme_values의 상대도수를 VaR_95 추정치와 비교하세요. 일치하나요?
  • extreme_values의 스템 플롯을 표시해, 위기 기간에 큰 편차가 어떻게 군집했는지 보여 주세요.