블록 최댓값
지금까지는 2005–2010 기간의 네 개 투자은행 포트폴리오로 작업했어요. 이제 동일한 기간의 단일 자산, General Electric의 주식에 집중해 그 시계열에 극값 이론을 적용해 보겠습니다.
이 연습 문제에서는 2008–2009 기간 동안 GE의 losses에 대해 블록 최댓값 시계열을 살펴봅니다. 세 가지 블록 길이(1주, 1개월, 1분기)에 대해 .resample() 메서드를 사용하고, 각 시리즈를 axis_* 플롯 객체로 시각화하세요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python을 활용한 정량적 리스크 관리
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()