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연습 문제

위기 기간의 극단적 사건

Generalized Extreme Value (GEV) 분포를 사용해 2008년과 2009년 금융 위기 동안 General Electric(GE)의 손실에서 나타난 극단값을 살펴보세요.

이 시기는 GE의 유동성 위기와 맞물렸으며, 상업어음 채무 불이행을 막기 위해 Berkshire Hathaway의 Warren Buffet로부터 30억 달러의 긴급 투자를 받아야 했습니다.

GE의 losses와 주간 최대 손실인 weekly_max, 그리고 scipy.stats의 GEV 분포 genextreme이 제공되어 있어요.

지침 1/2

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  • 먼저 GE의 로그 일간 losses를 그려 변동성 군집이 나타나는 구간을 시각적으로 확인하세요.
  • 수익률 손실이 10%를 초과한 날짜를 식별해 해당 지점을 플롯에 표시하세요.