위기 기간의 극단적 사건
Generalized Extreme Value (GEV) 분포를 사용해 2008년과 2009년 금융 위기 동안 General Electric(GE)의 손실에서 나타난 극단값을 살펴보세요.
이 시기는 GE의 유동성 위기와 맞물렸으며, 상업어음 채무 불이행을 막기 위해 Berkshire Hathaway의 Warren Buffet로부터 30억 달러의 긴급 투자를 받아야 했습니다.
GE의 losses와 주간 최대 손실인 weekly_max, 그리고 scipy.stats의 GEV 분포 genextreme이 제공되어 있어요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python을 활용한 정량적 리스크 관리
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()