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연습 문제

CVaR 최소화

이번 연습 문제에서는 위험 관리 목표로 CVaR을 최소화하기 위해 PyPortfolioOpt 도구를 연습해 봅니다.

먼저 pypfopt.efficient_frontier 모듈에서 EfficientCVaR 클래스를 불러오고, 2005년부터 2010년까지의 투자은행 자산 데이터를 사용해 해당 클래스의 인스턴스를 생성해요.

그다음 인스턴스의 min_cvar() 메서드를 사용해 CVaR을 최소화하는 최적 포트폴리오 가중치를 찾습니다.

포트폴리오 자산 수익률은 returns 벡터에 들어 있으며, 이 연습 문제에서는 가중치를 은행 이름으로 매핑하기 위해 names 사전도 사용해요.

지침

100 XP
  • pypfopt.efficient_frontier에서 EfficientCVaR 클래스를 가져오세요.
  • 목적 함수가 평균-분산 최적화와 다르므로 expected_returns가 필요하지 않다는 점에 유의하면서, returns를 사용해 EfficientCVaR 클래스 인스턴스 ec를 생성하세요.
  • ec의 .min_cvar() 메서드를 사용해 최적 포트폴리오를 찾고 출력하세요.