위기 기간의 포트폴리오 수익률

금융 포트폴리오에 대한 불확실성의 영향을 정량화하는 첫 단계는 포트폴리오의 수익률을 살펴보는 일입니다. 전 세계 금융위기의 주된 촉발자이자 피해자였던 네 개 투자은행 주식으로 구성된 포트폴리오를 다뤄 보겠습니다.

은행은 Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley입니다. 2005~2010년 기간의 종가가 portfolio DataFrame에 제공되어 있습니다. 이를 활용해 2008~2009년 금융위기의 한가운데에서 나타난 극적인 가격 변화를 살펴보겠습니다. 또한 weights 리스트에 동일 가중치가 저장되어 있다고 가정하고, 그에 따른 portfolio_returns가 얼마나 변동성이 컸는지도 확인합니다.

이 연습 문제와 이후 모든 연습 문제에서는 numpy, pandas, matplotlib.pyplot을 각각 np, pd, plt로 사용할 수 있습니다.