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연습 문제

자산 공분산과 포트폴리오 변동성

투자은행 포트폴리오의 수익률을 살펴봤으니, 이제 공분산 행렬을 사용해 포트폴리오의 위험도를 평가하고 변동성을 구해 보겠습니다.

먼저 asset_returns 간의 공분산을 계산하고, 2008–2009위기 기간 동안 어떤 은행의 변동성이 가장 컸는지 확인할 거예요.

그다음, 동일가중 포트폴리오의 weights가 주어졌을 때 portfolio_returns를 사용해 해당 기간의 연율화 변동성을 계산합니다.

마지막으로 30일 창을 사용해 변동성 시계열을 만들고, 이를 그래프로 시각화해 보겠습니다.

지침 1/4

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  • .cov() 메서드를 사용해 포트폴리오의 asset_returns 공분산 행렬을 계산하고, 거래일 수(252)를 곱해 연율화하세요.