위기 구조적 단절: I
1장과 2장에서 글로벌 금융위기가 시장 위험에 대한 투자자의 ‘인식’을 바꾸고, 위험을 ‘관리’하기 위한 포트폴리오 배분 결정에 영향을 미쳤다는 점을 이미 살펴봤어요.
이제 2005년부터 2010년 사이에 ‘구조적’ 변화가 실제로 있었는지 살펴보겠습니다. 이 연습 문제에서는 분기별 최소 포트폴리오 가치와 평균 수익 변동성 시계열을 함께 확인해 구조적 단절이 식별되는지 확인해 볼 거예요.
먼저 데이터를 간단히 시각화해 보세요. 분기별 최소 포트폴리오 수익률 port_q_min과 평균 수익 변동성 vol_q_mean을 그려서 구조적 단절이 발생했을 가능성이 있는 시점을 찾아보세요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python을 활용한 정량적 리스크 관리
연습 안내
- 분기별 최소 포트폴리오 수익률을 그리세요.
- 분기별 평균 수익 변동성을 그리세요.
- 구조적 단절이 발생했을 가능성이 있는 날짜를 식별하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()