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연습 문제

위기 구조적 단절: I

1장과 2장에서 글로벌 금융위기가 시장 위험에 대한 투자자의 ‘인식’을 바꾸고, 위험을 ‘관리’하기 위한 포트폴리오 배분 결정에 영향을 미쳤다는 점을 이미 살펴봤어요.

이제 2005년부터 2010년 사이에 ‘구조적’ 변화가 실제로 있었는지 살펴보겠습니다. 이 연습 문제에서는 분기별 최소 포트폴리오 가치와 평균 수익 변동성 시계열을 함께 확인해 구조적 단절이 식별되는지 확인해 볼 거예요.

먼저 데이터를 간단히 시각화해 보세요. 분기별 최소 포트폴리오 수익률 port_q_min과 평균 수익 변동성 vol_q_mean을 그려서 구조적 단절이 발생했을 가능성이 있는 시점을 찾아보세요.

지침

100 XP
  • 분기별 최소 포트폴리오 수익률을 그리세요.
  • 분기별 평균 수익 변동성을 그리세요.
  • 구조적 단절이 발생했을 가능성이 있는 날짜를 식별하세요.