어떤 분포가 맞을까요?

손실 분포를 어떻게 표현할지 처음에 고르기란 쉽지 않아요. 서로 다른 적합 분포를 시각적으로 비교하는 것이 보통 좋은 출발점입니다.

norm, skewnorm, t, 그리고 gaussian_kde 분포가 제공되어 있어요. 2007–2008년에 사용 가능한 투자은행 포트폴리오 losses에 대해 이 분포들을 적합한 결과가 plt.figure(1) 객체에 표시되어 있으며, 이를 화면에 보여줄 수 있어요.

새 figure를 만들고 plt.hist(losses, bins = 50, density = True)로 포트폴리오 losses의 히스토그램을 그려 보세요. 이 히스토그램을 기준으로 비교했을 때, plt.figure(1)의 분포 중 어떤 분포가 losses에 가장 잘 맞나요?