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  3. Python으로 배우는 채권 가치평가와 분석
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연습 문제

듀레이션과 요인 간의 그래프 그리기

만기, 쿠폰, 수익률 같은 요인에 대해 듀레이션과의 관계를 그래프로 그려 보면, 해당 요인이 채권의 듀레이션에 어떤 영향을 미치는지 한눈에 볼 수 있어요.

영상에서는 듀레이션과 만기의 관계를 그려 보았죠. 이번 연습에서는 같은 작업을 쿠폰 금리에 대해 진행합니다. 수익률 5%, 액면가 USD 100, 만기 10년인 채권을 사용하세요.

numpy, numpy_financial, pandas, matplotlib는 각각 np, npf, pd, plt로 이미 임포트되어 있습니다.

지침

100 XP
  • 0부터 10까지 0.1 간격의 쿠폰 배열을 만들고, 이를 pandas DataFrame으로 변환하세요.
  • DataFrame에 채권의 price, price_up, price_down, duration 네 개의 열을 추가하세요.
  • x축에는 bond_coupon, y축에는 duration을 두고 그래프를 그리세요.