두 채권의 금리 민감도

채권 또는 채권 포트폴리오의 금리 민감도를 아는 것은 투자자에게 매우 중요해요. 이를 통해 금리 변화에 얼마나 노출되어 있는지 파악하고, 그 노출 수준이 본인의 위험 감내 범위 내에 있는지 확인할 수 있어요.

이 연습 문제에서는 금리 변화가 두 채권의 가격에 미치는 영향을 비교하여 어떤 채권이 금리 민감도가 더 높은지 알아보겠습니다.

다음 두 채권을 고려해 보세요. 만기 10년과 20년의 채권으로, 모두 연 3%의 쿠폰을 지급하며 액면가는 미화 100달러예요. numpy_financial은 npf로 이미 불러와 두었습니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

Python으로 배우는 채권 가치평가와 분석

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)