두 채권의 듀레이션 직접 비교하기
특정 요인이 듀레이션에 미치는 영향을 빠르게 확인하는 방법은, 그 요인을 증가시킨 두 개의 서로 다른 채권의 듀레이션을 계산해 보고 어떻게 달라지는지 비교하는 것입니다.
이 연습 문제에서는 만기 10년과 20년인 두 채권의 듀레이션을 계산합니다. 두 채권 모두 연 3% 쿠폰을 지급하며, 액면가가 미화 100달러이고, 만기수익률(YTM)은 5%입니다.
numpy_financial은 이미 npf로 임포트되어 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 채권 가치평가와 분석
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)