듀레이션과 컨벡서티 결합하기

이제 지난 몇 장에서 배운 내용을 모두 합쳐, 듀레이션과 컨벡서티를 함께 사용해 채권 가격 변화를 예측해 봅시다. 연 3% 쿠폰을 지급하고 만기수익률이 4%인 7년 만기 채권을 가정하세요.

numpy_financial은 이미 npf로 임포트되어 있어요.

이 연습은 강의의 일부입니다

Python으로 배우는 채권 가치평가와 분석

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____