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  3. Python으로 배우는 채권 가치평가와 분석
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연습 문제

듀레이션과 컨벡서티 결합하기

이제 지난 몇 장에서 배운 내용을 모두 합쳐, 듀레이션과 컨벡서티를 함께 사용해 채권 가격 변화를 예측해 봅시다. 연 3% 쿠폰을 지급하고 만기수익률이 4%인 7년 만기 채권을 가정하세요.

numpy_financial은 이미 npf로 임포트되어 있어요.

지침 1/4

undefined XP
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  • 연 3% 쿠폰을 지급하고 만기수익률이 4%인 7년 만기 채권의 가격을 구한 다음, 금리를 각각 1%p 올리고 내린 경우로 이동시켜 다시 가격을 계산하세요.