가격/수익률 선의 기울기 활용하기
이전 영상에서, 채권 가격을 수익률에 대해 그래프로 그리고 기울기를 눈으로 확인해 지속기간(duration)이 가장 큰 구간을 판단할 수 있다는 것을 보셨습니다.
이번 연습 문제에서는 직접 해당 그래프를 그려 보면서 채권 수익률이 채권의 지속기간에 어떤 영향을 주는지 살펴보겠습니다. 만기 20년, 쿠폰 5%, 액면가 미화 100달러인 채권을 가정합니다.
numpy, numpy_financial, pandas, matplotlib은 각각 np, npf, pd, plt로 이미 임포트되어 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 채권 가치평가와 분석
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)