예상 가격 vs. 실제 가격 I

듀레이션을 사용해 다양한 수익률 수준에서 채권의 예상 가격을 그린 뒤, 이를 실제 채권 가격과 비교하면 듀레이션의 정확도를 시각적으로 파악할 수 있어요.

이번 연습에서는 먼저 채권의 듀레이션을 구하고, 서로 다른 수익률 수준에서의 채권 가격을 계산해 보겠습니다. 다음 연습에서는 듀레이션으로부터 예상 가격을 구하고 그 차이를 시각화할 거예요.

대상 채권은 만기 10년, 연 5% 쿠폰을 지급하고, 만기수익률(YTM)이 5%인 채권입니다.

numpy, numpy_financial, pandas, matplotlib는 각각 np, npf, pd, plt로 이미 임포트되어 있어요.

채권의 듀레이션과 달러 듀레이션을 구하세요.
0부터 10까지 0.1 간격의 채권 수익률 배열을 만들고, 이를 bond_yield라는 이름의 pandas DataFrame으로 변환하세요.
각 수익률 수준에 해당하는 채권 가격을 담은 price 열을 추가하세요.