달러 볼록성
채권의 달러 볼록성을 계산하는 것은 볼록성을 활용해 채권 가격을 예측하는 데 필요한 중요한 첫 단계입니다. 이번 연습에서는 만기 10년, 쿠폰 2%, 수익률 3%, 액면가 USD 100인 채권의 달러 볼록성을 계산해 보겠습니다.
달러 볼록성의 공식은 다음과 같습니다.
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial은 이미 npf로 임포트되어 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 채권 가치평가와 분석
연습 안내
- 연 2% 쿠폰과 3% 수익률을 갖는 만기 10년 채권의 달러 볼록성을 구하고 결과를 출력하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)