1. เรียนรู้
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Python으로 배우는 채권 가치평가와 분석
Connected

Exercises

퍼센트 듀레이션과 달러 듀레이션

Dollar duration과 DV01은 채권이나 포트폴리오의 금리 위험을 빠르게 측정하는 데 실제 현업에서 더 흔히 사용됩니다. 금리 위험을 일부 포함한 다른 금융상품에도 적용할 수 있어요.

이번 연습 문제에서는 한 채권의 dollar duration과 DV01을 구해 보겠습니다. 이 채권은 만기 30년, 쿠폰금리 3.5%, 만기수익률(YTM) 5%, 액면가 USD 100입니다.

numpy_financial은 npf로 이미 임포트되어 있습니다.

คำแนะนำ

100 XP
  • 쿠폰금리 3.5%, 수익률 5%인 30년 만기 채권의 듀레이션을 일반적인 방법으로 구하세요.
  • 해당 채권의 dollar duration을 구하세요.
  • 해당 채권의 DV01을 구하세요.