퍼센트 듀레이션과 달러 듀레이션
Dollar duration과 DV01은 채권이나 포트폴리오의 금리 위험을 빠르게 측정하는 데 실제 현업에서 더 흔히 사용됩니다. 금리 위험을 일부 포함한 다른 금융상품에도 적용할 수 있어요.
이번 연습 문제에서는 한 채권의 dollar duration과 DV01을 구해 보겠습니다. 이 채권은 만기 30년, 쿠폰금리 3.5%, 만기수익률(YTM) 5%, 액면가 USD 100입니다.
numpy_financial은 npf로 이미 임포트되어 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 채권 가치평가와 분석
연습 안내
- 쿠폰금리 3.5%, 수익률 5%인 30년 만기 채권의 듀레이션을 일반적인 방법으로 구하세요.
- 해당 채권의 dollar duration을 구하세요.
- 해당 채권의 DV01을 구하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)