이 챕터에서는 단리와 복리, 복리 계산 빈도, 미래가치, 그리고 NumPy-financial 패키지에서 자주 사용하는 금융 함수들을 다룹니다.

단리와 복리

단리 계산하기

복리 이자 계산하기

미래 가치와 복리 주기

미래 가치 계산하기

복리 주기 계산하기

더 많은 금융 함수

기간 수 계산하기

월 상환액 계산하기

필요한 이자율 계산하기

현실 문제 해결하기

화폐의 시간가치

이제 본격적으로 재무를 살펴봅니다. 무이표채와 이표채의 가격을 구하는 방법을 배우고, 채권 가격과 채권 수익률 간의 관계도 살펴봅니다.

현재가치와 제로쿠폰 채권

현재가치 계산하기

제로쿠폰채 가격 산정

쿠폰 지급 채권

채권 수익률이 가격에 미치는 영향

쿠폰이 가격에 미치는 영향

채권 가격 vs. 채권 수익률

옵션

디스카운트

액면가

프리미엄

디스카운트 vs. 액면가 vs. 프리미엄

수익률에 따른 채권 가격 그래프 그리기

채권 수익률 계산하기

제로쿠폰채 수익률 비교

쿠폰 채권 수익률 비교하기

채권 가격과 수익률

이제 듀레이션 개념을 통해 금리 위험을 탐구할 차례입니다. 듀레이션에 영향을 미치는 요인을 이해하고, 듀레이션을 활용해 채권 가격 변동을 예측하거나 채권 포트폴리오를 헤지하는 방법을 배웁니다.

듀레이션

두 채권의 금리 민감도

제로쿠폰채와 쿠폰채의 듀레이션

듀레이션에 영향을 미치는 요인

듀레이션이 가장 높은 채권

두 채권의 듀레이션 직접 비교하기

가격/수익률 선의 기울기 활용하기

듀레이션과 요인 간의 그래프 그리기

달러 듀레이션과 채권 가격 예측

퍼센트 듀레이션과 달러 듀레이션

듀레이션 중립 포트폴리오 만들기

듀레이션으로 가격 변동 예측하기

마지막 챕터에서는 컨벡서티를 소개합니다. 듀레이션의 한계를 보완하는 데 컨벡서티가 어떻게 도움이 되는지 살펴보고, 컨벡서티에 영향을 미치는 요인을 검토한 뒤, 듀레이션과 컨벡서티를 함께 활용해 채권 가격을 더 정확하게 예측해 봅니다.

컨벡서티

예상 가격 vs. 실제 가격 I

예측 가격 vs. 실제 가격 II

채권의 컨벡서티 구하기

컨벡서티에 영향을 미치는 요인

컨벡서티가 가장 높은 채권

두 채권의 볼록성을 직접 비교하기

가격/수익률 곡선의 곡률 활용하기

컨벡서티와 요인 간의 그래프 그리기

달러 컨벡서티와 채권 가격 예측

달러 볼록성

컨벡서티 보정

듀레이션과 컨벡서티 결합하기

축하합니다!

전 세계 채권시장의 규모는 약 120조 달러에 달하며, 정부와 기업이 자본을 조달하는 데 핵심적인 역할을 하고 대부분의 투자 포트폴리오에서 중요한 비중을 차지합니다. 이 강의에서는 금융, 보험, 회계 분야에서 필요한 필수 역량을 익히고, 시장을 이해하고 분석하는 방법을 배우게 됩니다. 실습을 통해 채권의 구조, 가격 산정 방법, 그리고 numpy와 numpy-financial 패키지를 사용해 일부 위험을 평가하는 방법을 익혀 보세요.

Introduction to Functions in Python

numpy와 numpy-financial 패키지를 사용하여 채권 작동 원리, 가격 책정 및 위험 평가 방법을 배우세요.

Python으로 배우는 채권 가치평가와 분석

채권의 구조를 이해하고 가격을 산출하며 주요 위험을 평가합니다. numpy와 numpy-financial 패키지를 사용합니다.

현재가치와 제로쿠폰 채권

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