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  3. Python으로 배우는 채권 가치평가와 분석
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예측 가격 vs. 실제 가격 II

듀레이션을 사용해 다양한 수익률 수준에서의 채권 예상 가격을 그려 보고, 이를 채권의 실제 가격과 비교하면 듀레이션의 정확도를 시각적으로 파악할 수 있어요.

이전 연습 문제에서는 채권의 듀레이션을 계산하고, 각 수익률 수준에서의 실제 채권 가격을 담은 DataFrame을 만들었어요. 이번 연습 문제에서는 이 DataFrame에 듀레이션을 사용해 예측한 채권 가격을 담은 열을 추가한 뒤, 예측 가격과 실제 가격의 차이를 시각화해 보겠습니다.

numpy, numpy_financial, pandas, matplotlib는 각각 np, npf, pd, plt로 이미 임포트되어 있으며, 이전 연습 문제의 코드도 제공되어 있어요.

Instruktioner

100 XP
  • 현재 수익률에서 원래 수익률을 뺀 값을 담은 yield_change 열을 추가하세요.
  • 달러 듀레이션을 사용해 예측한 채권 가격 변동을 담은 price_change 열을 추가하세요.
  • 원래 채권 가격과 가격 변동을 결합한 predicted_price 열을 추가하세요.
  • 동일한 축 위에 채권 수익률 대비 실제 가격과 예측 가격을 모두 그린 후, 그래프를 표시하세요.