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이 연습은 강의의 일부입니다
이 챕터에서는 단리와 복리, 복리 계산 빈도, 미래가치, 그리고 NumPy-financial 패키지에서 자주 사용하는 금융 함수들을 다룹니다.
이제 본격적으로 재무를 살펴봅니다. 무이표채와 이표채의 가격을 구하는 방법을 배우고, 채권 가격과 채권 수익률 간의 관계도 살펴봅니다.
이제 듀레이션 개념을 통해 금리 위험을 탐구할 차례입니다. 듀레이션에 영향을 미치는 요인을 이해하고, 듀레이션을 활용해 채권 가격 변동을 예측하거나 채권 포트폴리오를 헤지하는 방법을 배웁니다.
마지막 챕터에서는 컨벡서티를 소개합니다. 듀레이션의 한계를 보완하는 데 컨벡서티가 어떻게 도움이 되는지 살펴보고, 컨벡서티에 영향을 미치는 요인을 검토한 뒤, 듀레이션과 컨벡서티를 함께 활용해 채권 가격을 더 정확하게 예측해 봅니다.
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