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  3. Python으로 배우는 채권 가치평가와 분석
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제로쿠폰채와 쿠폰채의 듀레이션

듀레이션은 쿠폰 지급 여부와 관계없이 어떤 채권에도 적용할 수 있는 금리 위험의 척도입니다.

이 연습 문제에서는 만기 10년, 액면가 100달러, 만기수익률 3%인 제로쿠폰채의 듀레이션을 계산하고, 동일한 조건에서 연 3% 쿠폰을 지급하는 채권의 듀레이션과 비교해 보겠습니다. numpy_financial은 이미 npf로 임포트되어 있습니다.

듀레이션의 공식은 다음과 같습니다:

\(Duration = \frac{P(down) \ -\ P(up)}{2\ \times\ P\ \times\ \Delta y}\)

คำแนะนำ 1 / 2

undefined XP
  • 1
    • 만기 10년, 수익률 3%인 제로쿠폰채의 듀레이션을 구한 뒤 결과를 출력하세요.
  • 2
    • 쿠폰 3%, 수익률 3%인 만기 10년 채권의 듀레이션을 구한 뒤 결과를 출력하세요.