Supprimer les tendances saisonnières par différenciation saisonnière
Pour les séries chronologiques présentant des tendances saisonnières, on peut appliquer une différenciation saisonnière afin d'éliminer ces motifs périodiques. Par exemple, des données mensuelles peuvent afficher un fort motif sur douze mois. Dans ce contexte, les variations de comportement d'une année à l'autre peuvent être plus pertinentes que celles d'un mois à l'autre, qui suivent souvent le motif saisonnier global.
La fonction diff(..., lag = s) calcule la différence avec un décalage s ou la série des variations saisonnières de longueur s. Pour des données mensuelles ou trimestrielles, une valeur appropriée de s serait respectivement 12 ou 4. La fonction diff() a lag = 1 par défaut pour la première différenciation. Comme précédemment, une série différenciée de façon saisonnière aura s observations de moins que la série originale.
Cette activité fait partie du cours
Analyse des séries chronologiques en R
Instructions de l’exercice
- La série chronologique
xa déjà été chargée et apparaît dans la figure adjacente, avec des valeurs allant d'environ -10 à plus de +10. Appliquez la fonctiondiff(..., lag = 4)àxet enregistrez le résultat dansdx. - Utilisez
ts.plot()pour afficher la série transforméedxet remarquez l'intervalle vertical plus restreint des données transformées. - Utilisez deux appels à
length()pour calculer le nombre d'observations dansxpuis dansdx, respectivement.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Generate a diff of x with lag = 4. Save this to dx
dx <-
# Plot dx
# View the length of x and dx, respectively