Estimer la fonction d'autocorrélation (ACF) d'une autorégression
Et si vous deviez estimer la fonction d'autocorrélation à partir de vos données? Pour ce faire, vous aurez besoin de la commande acf(), qui estime l'autocorrélation en explorant les retards (lags) dans vos données. Par défaut, cette commande génère un graphique de la relation entre l'observation courante et des retards dans le passé.
Dans cet exercice, vous utiliserez acf() pour estimer la fonction d'autocorrélation de trois nouvelles séries AR simulées (x, y et z). Ces objets ont des paramètres de pente de 0,5, 0,9 et -0,75, respectivement, et sont illustrés dans la figure à côté.
Cette activité fait partie du cours
Analyse des séries chronologiques en R
Instructions de l’exercice
- Utilisez trois appels à
acf()pour calculer l'ACF dex,yetz, respectivement.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Calculate the ACF for x
acf(___)
# Calculate the ACF for y
# Calculate the ACF for z