La fonction d'autocorrélation
On peut estimer des autocorrélations à plusieurs retards (lags) pour mieux évaluer le lien entre une série chronologique et son passé. En général, on s'intéresse surtout à la relation avec le passé le plus récent.
La fonction acf(..., lag.max = ..., plot = FALSE) estime toutes les autocorrélations pour 0, 1, 2, … jusqu'à la valeur indiquée par l'argument lag.max. Dans l'exercice précédent, vous vous êtes concentré sur l'autocorrélation au retard 1 en fixant lag.max à 1.
Dans cet exercice, vous allez explorer d'autres usages de la commande acf(). Encore une fois, la série chronologique x a été préchargée pour vous et apparaît dans le graphique à droite.
Cette activité fait partie du cours
Analyse des séries chronologiques en R
Instructions de l’exercice
- Utilisez
acf()pour afficher les autocorrélations de la sériexde 0 à 10. Fixez l'argumentlag.maxà10et laissez l'argumentplotàFALSE. - Exécutez le code
acf(), puis copiez-collez l'estimation de l'autocorrélation (ACF) au retard 10 à partir du résultat. - Répétez l'opération pour l'estimation de l'autocorrélation (ACF) au retard 5.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Generate ACF estimates for x up to lag-10
acf(___, lag.max = ___, plot = FALSE)
# Type the ACF estimate at lag-10
# Type the ACF estimate at lag-5