Estimer la fonction d'autocorrélation (FAC) pour une moyenne mobile
Maintenant que vous avez simulé des données de type MM à l'aide de la commande arima.sim(), vous voudrez peut-être estimer les fonctions d'autocorrélation (FAC) de vos données. Comme au chapitre précédent, vous pouvez utiliser la commande acf() pour générer des graphiques de l'autocorrélation dans vos données de MM.
Dans cet exercice, vous utiliserez acf() pour estimer la FAC de trois séries MM simulées, x, y et z. Ces séries ont des paramètres de pente de 0,4, 0,9 et -0,75, respectivement, et sont illustrées dans l'image à droite.
Cette activité fait partie du cours
Analyse des séries chronologiques en R
Instructions de l’exercice
- Utilisez trois appels à
acf()pour estimer les fonctions d'autocorrélation dex,yetz, respectivement.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Calculate ACF for x
acf(___)
# Calculate ACF for y
# Calculate ACF for z