Supprimer les tendances de niveau par différenciation
La première différenciation d'une série chronologique \(z[t]\) consiste à prendre les écarts (changements) entre des observations consécutives dans le temps, c'est‑à‑dire \(z[t] - z[t-1]\).
La différenciation d'une série chronologique peut enlever une tendance dans le temps. La fonction diff() calcule la première différence ou la série des changements. Une série de différences vous permet d'examiner les incréments ou changements d'une série donnée. Elle compte toujours une observation de moins que la série d'origine.
La série chronologique z a déjà été chargée et est affichée dans la figure à droite.
Cette activité fait partie du cours
Analyse des séries chronologiques en R
Instructions de l’exercice
- Appliquez la fonction
diff()àzet enregistrez le résultat dansdz. - Utilisez
ts.plot()pour afficher un graphique de séries chronologiques de la série transforméedz. - Utilisez deux appels à
length()pour calculer le nombre d'observations danszet dansdz, respectivement.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Generate the first difference of z
dz <-
# Plot dz
# View the length of z and dz, respectively