Representación de datos financieros

Las estrategias de trading desarrolladas con quantstrat tienen varias características, como indicadores a partir de datos de mercado, señales que se activan con ciertas combinaciones de indicadores y reglas que se ejecutan cuando aparecen determinadas señales. El primer paso para crear cualquier sistema de trading es obtener los datos de mercado y, quizá, echarles un vistazo.

Como viste en el vídeo, el paquete quantmod tiene una función para obtener datos de varias fuentes. Es el comando getSymbols(), que devuelve un objeto con el mismo nombre que el símbolo.

En este ejercicio, obtendrás datos de SPY, un exchange traded fund (ETF) que replica a las 500 mayores empresas de Estados Unidos por capitalización bursátil. Estos datos provienen de Yahoo! Finance, una fuente suficiente para estrategias que no requieren ejecución instantánea del tipo "ver el cierre, comprar al cierre". Luego lo representarás y añadirás una línea de tendencia.

Por ejemplo, para obtener datos ajustados de SPY en 2013 desde Yahoo! Finance y después representar los valores máximos negociados cada día, ejecutarías el siguiente código. Fíjate en que solo la primera referencia a los datos de SPY va entre comillas.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

El paquete quantmod ya está cargado para ti.