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Entender la configuración de inicialización - III

Continuemos con la configuración de tu estrategia. Primero, vas a establecer un tamaño de operación de 100.000 USD en un objeto llamado tradesize, que determina cuánto arriesgas en cada operación. Segundo, vas a fijar tu patrimonio inicial en 100.000 USD en un objeto llamado initeq.

Quantstrat necesita tres objetos distintos para funcionar: una cuenta (account), una cartera (portfolio) y una estrategia (strategy). Una cuenta está compuesta por carteras, y una cartera está compuesta por estrategias. Para tu primera estrategia, solo habrá una cuenta, una cartera y una estrategia. Vamos a llamarlas "firststrat" por "first strategy".

Por último, antes de continuar, debes eliminar cualquier estrategia existente usando el comando de eliminación de estrategias rm.strat(), que recibe como entrada una cadena con el nombre de una estrategia.

Los paquetes quantstrat y quantmod ya se han cargado por ti.

Este ejercicio forma parte del curso

Trading financiero en R

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Instrucciones del ejercicio

  • Define tradesize e initeq como objetos enteros que representen $100,000.
  • Asigna "firststrat" a strategy.st, portfolio.st y account.st.
  • Elimina la estrategia existente strategy.st usando rm.strat().

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___

# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___

# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)
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