Aplica tu propio indicador
¡Buen trabajo! Ahora entiendes mejor los indicadores como funciones que cualquiera puede escribir. Es hora de aplicar el indicador que creaste en el ejercicio anterior. Para ello, usarás el comando applyIndicators().
Desde depurar hasta crear subconjuntos, saber cómo entrar en tu estrategia es un conocimiento muy valioso. De vez en cuando, puede que tengas un error en tu estrategia y quieras localizarlo. Saber utilizar el comando applyIndicators() te ayudará a identificar tus errores. Además, a veces quizá quieras observar un periodo corto de tiempo en tu estrategia. Este ejercicio también te ayudará a entrenarte para hacerlo.
Para crear un subconjunto de datos de series temporales, usa corchetes con la fecha de inicio, una barra inclinada y la fecha de fin. Ambas fechas están en el mismo formato que los argumentos from y to de getSymbols() que usaste en el primer capítulo. Los paquetes quantstrat, TTR y quantmod ya se han cargado por ti.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en R
Instrucciones del ejercicio
- Añade el indicador
DVOdiseñado en el ejercicio anterior con los parámetros por defecto. Ponle la etiquetaDVO_2_126. - Usando
applyIndicators(), crea un objeto temporaltestque contenga los indicadores que ya has aplicado. Usa los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre deSPYcomo tus datos de mercado de prueba. - Crea un subconjunto de tus datos entre el 1 de septiembre de 2013 y el 5 de septiembre de 2013.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___",
arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
label = "___")
# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))
# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]