Profit factor

Una de las estadísticas más importantes de cualquier estrategia de trading sistemático es el profit factor. Indica cuántos dólares ganas por cada dólar que pierdes. Un profit factor por encima de 1 significa que tu estrategia es rentable. Un valor por debajo de 1 indica que deberías replantearla.

En este ejercicio, explorarás el profit factor de tu estrategia creando un objeto llamado tstats que muestre las estadísticas de las operaciones de tu sistema. En general, las estadísticas de operaciones se generan con el comando tradeStats().

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Instrucciones del ejercicio

Usa tradeStats() para crear un objeto con las estadísticas de operaciones de tu porfolio. Guarda el resultado como tstats.
Usa el objeto tstats junto con $ y Profit.Factor para informar el profit factor de SPY. ¿Tu estrategia es rentable?

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Get the tradeStats for your portfolio
tstats <- tradeStats(Portfolios = ___)

# Print the profit factor
___

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IntermedioNivel de habilidad

4.8+

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En este capítulo aprenderás la definición de trading, las distintas filosofías de trading y los riesgos habituales que existen. Se tratan tanto el trading por momentum como el de oscilación, junto con expresiones útiles para identificar estos enfoques. También verás qué es el sobreajuste y cómo evitarlo, cómo obtener y graficar datos financieros y cómo usar un indicador conocido en trading.

Exercise 1: ¿Por qué la gente opera?Exercise 2: Identificar tipos de filosofías de trading - I Exercise 3: Identificar tipos de filosofías de trading - II Exercise 4: Identificar tipos de filosofías de trading - III Exercise 5: Trampas de varios sistemas de trading Exercise 6: Cómo prevenir el sobreajuste Exercise 7: Obtención de datos financieros Exercise 8: Representación de datos financieros Exercise 9: Añadir indicadores a los datos financieros Exercise 10: Añadir una media móvil a datos financieros

Antes de construir una estrategia, el paquete quantstrat requiere que inicialices algunos ajustes. En este capítulo verás cómo hacerlo. Cubrirás una serie de funciones relacionadas con la inicialización de la zona horaria, la divisa y los instrumentos con los que trabajarás, junto con los distintos frameworks de quantstrat que permiten realizar análisis. Una vez termines, sabrás cómo crear un archivo de inicialización de quantstrat y cómo modificarlo.

Exercise 1: Configurar una estrategia I Exercise 2: Entender la configuración de inicialización - I Exercise 3: Comprender los ajustes de inicialización - II Exercise 4: Configurar una estrategia II Exercise 5: Entender la configuración de inicialización - III Exercise 6: Entender la configuración de inicialización - IV

Los indicadores son clave en tu estrategia de trading. Son transformaciones de datos de mercado que ayudan a entender mejor su comportamiento general, normalmente a costa de introducir cierto retraso respecto al mercado. Aquí trabajarás tanto con indicadores de tendencia como con indicadores de oscilación. También aprenderás a usar indicadores preprogramados disponibles en otras librerías y a implementar uno propio.

Exercise 1: Introducción a los indicadores Exercise 2: Las funciones SMA y RSI Exercise 3: Visualiza un indicador y adivina su propósito - I Exercise 4: Visualiza un indicador y adivina su propósito - II Exercise 5: Mecánica de los indicadores Exercise 6: Implementar un indicador - I Exercise 7: Implementar un indicador - II Exercise 8: Implementar un indicador - III Exercise 9: Revisión de la estructura de los indicadores Exercise 10: Programa tu propio indicador - I Exercise 11: Programa tu propio indicador - II Exercise 12: Aplica tu propio indicador

Al construir una estrategia en quantstrat, te interesa ver cómo interactúa el mercado con los indicadores y cómo se relacionan entre sí. En este capítulo aprenderás cómo los indicadores pueden generar señales en quantstrat. Las señales son interacciones de los datos de mercado con indicadores, o de indicadores entre sí. Hay cuatro tipos de señales en quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold y sigFormula. Al final del capítulo, conocerás estas señales, qué hacen y cómo utilizarlas.

Exercise 1: Introducción a las señales Exercise 2: ¿Hay señal o no? - I Exercise 3: ¿Señal o no? - II Exercise 4: sigComparison y sigCrossover Exercise 5: Usar sigComparison Exercise 6: Uso de sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Usar sigThreshold - I Exercise 9: Usar sigThreshold() - II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Usar sigFormula()Exercise 12: Combinando señales - I Exercise 13: Combinando señales - II

En este capítulo aprenderás a definir tu transacción de trading cuando decidas ejecutar una señal. Verás una introducción a las reglas y cómo entrar y salir de posiciones. También aprenderás a enviar parámetros a las funciones de dimensionamiento de órdenes. Al finalizar, entenderás la lógica general de cómo funcionan las reglas y dónde seguir aprendiendo sobre ellas.

Exercise 1: Introducción a las reglas Exercise 2: Usar add.rule() para implementar una regla de salida Exercise 3: Especificar sigcol en add.rule()Exercise 4: Especificar sigval en add.rule()Exercise 5: Más mecánica de reglas Exercise 6: Especificar orderqty en add.rule()Exercise 7: Especificar ordertype en add.rule()Exercise 8: Especificar orderside en add.rule()Exercise 9: Más mecánica de reglas II Exercise 10: Especificar replace en add.rule()Exercise 11: Especificar prefer en add.rule()Exercise 12: Usar add.rule() para implementar una regla de entrada Exercise 13: Funciones de dimensionamiento de órdenes Exercise 14: Implementar una regla con una función de dimensionamiento de órdenes

Una vez construida una estrategia en quantstrat, es esencial saber analizar su rendimiento. Este capítulo trata precisamente de eso. Aprenderás a leer estadísticas clave de las operaciones y a visualizar el desempeño de tu estrategia a lo largo del tiempo. También verás cómo obtener una relación rentabilidad-riesgo llamada ratio de Sharpe de dos maneras distintas. Este es el último capítulo.

Exercise 1: Analiza tu estrategia Exercise 2: Ejecutar tu estrategia Exercise 3: Profit factor

Ejercicio actual

Exercise 4: Porcentaje positivo Exercise 5: Visualiza tu estrategia Exercise 6: Usar chart.Posn()Exercise 7: Añadir un indicador a un gráfico de chart.Posn()Exercise 8: Analítica adicional Exercise 9: Ratio de Sharpe en efectivo Exercise 10: Sharpe ratio de rendimientos en quantstrat