Especificar prefer en add.rule()
Por último, dentro de los argumentos básicos de las reglas, está el argumento prefer. En quantstrat, las órdenes usan un mecanismo de "next-bar" (siguiente barra). Es decir, si recibes una señal el martes, lo más pronto que se ejecutaría una posición sería el miércoles siguiente. Sin embargo, esto se puede resolver colocando órdenes para ejecutarse al siguiente precio de apertura disponible, en lugar de esperar a que pase un día entero antes de poder comprar/vender el activo.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en R
Instrucciones del ejercicio
- Establece el argumento prefer a
"Open".
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Fill in the prefer argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all",
ordertype = "market", orderside = "long",
replace = FALSE, prefer = "___"),
type = "exit")