Comprender los ajustes de inicialización - II
Como en el capítulo anterior, usarás getSymbols() para obtener los datos de SPY de Yahoo! Finance.
Después de importar los datos, usa stock() para indicarle a quantstrat qué instrumentos estarán presentes en la simulación y tratarlos tal cual son, en lugar de crear un tamaño mínimo de compra, como ocurre con los futuros. Además, este comando especifica qué divisa usar con los instrumentos indicados. Ten en cuenta que siempre que utilices una función para inicializar un conjunto de datos como GDX o SPY, debes encerrarlo entre comillas:
stock("GDX", currency = "USD")
El paquete quantstrat ya se ha cargado en tu espacio de trabajo, así como las cadenas de fecha from y to que creaste en el ejercicio anterior.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en R
Instrucciones del ejercicio
- Usa el comando
library()para cargar el paquetequantmod. - Usa
getSymbols()para obtener datos ajustados de SPY desde Yahoo! Finance entre las fechasfromyto. - Usa el comando
stock()para quequantstratsepa que usarás los datos de SPY en tu estrategia y establece su divisa en"USD".
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Load the quantmod package
___
# Retrieve SPY from yahoo
getSymbols(___)
# Use stock() to initialize SPY and set currency to USD
stock(___)