Usar sigFormula()
La última función de señales es un poco más abierta. La función sigFormula() usa evaluación de cadenas para ofrecer una gran flexibilidad al combinar distintos indicadores y señales que ya añadiste a tu estrategia para crear señales compuestas. Aunque esta funcionalidad “para todo” pueda parecer complicada al principio, con una buena implementación y etiquetado de señales, una señal sigFormula resulta ser la forma más sencilla de una instrucción lógica, encapsulada dentro de cierta estructura sintáctica de quantstrat.
En este ejercicio, vas a probar lo que puede hacer la función sigFormula siguiendo la lógica manualmente. Necesitarás usar las funciones applyIndicators() y applySignals().
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en R
Instrucciones del ejercicio
- Usa
applyIndicators()con el open, high, low y close deSPYpara generar un objeto de conjunto de datos llamadotest_init. - Usa
applySignals()contest_initpara aplicar las señales que escribiste en este capítulo. Guarda este nuevo objeto de conjunto de datos comotest.
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Create your dataset: test
test_init <- applyIndicators(strategy.st, mktdata = OHLC(___))
test <- applySignals(strategy = strategy.st, mktdata = ___)