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Este ejercicio forma parte del curso
En este capítulo aprenderás la definición de trading, las distintas filosofías de trading y los riesgos habituales que existen. Se tratan tanto el trading por momentum como el de oscilación, junto con expresiones útiles para identificar estos enfoques. También verás qué es el sobreajuste y cómo evitarlo, cómo obtener y graficar datos financieros y cómo usar un indicador conocido en trading.
Antes de construir una estrategia, el paquete quantstrat requiere que inicialices algunos ajustes. En este capítulo verás cómo hacerlo. Cubrirás una serie de funciones relacionadas con la inicialización de la zona horaria, la divisa y los instrumentos con los que trabajarás, junto con los distintos frameworks de quantstrat que permiten realizar análisis. Una vez termines, sabrás cómo crear un archivo de inicialización de quantstrat y cómo modificarlo.
Los indicadores son clave en tu estrategia de trading. Son transformaciones de datos de mercado que ayudan a entender mejor su comportamiento general, normalmente a costa de introducir cierto retraso respecto al mercado. Aquí trabajarás tanto con indicadores de tendencia como con indicadores de oscilación. También aprenderás a usar indicadores preprogramados disponibles en otras librerías y a implementar uno propio.
Al construir una estrategia en quantstrat, te interesa ver cómo interactúa el mercado con los indicadores y cómo se relacionan entre sí. En este capítulo aprenderás cómo los indicadores pueden generar señales en quantstrat. Las señales son interacciones de los datos de mercado con indicadores, o de indicadores entre sí. Hay cuatro tipos de señales en quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold y sigFormula. Al final del capítulo, conocerás estas señales, qué hacen y cómo utilizarlas.
Ejercicio actual
En este capítulo aprenderás a definir tu transacción de trading cuando decidas ejecutar una señal. Verás una introducción a las reglas y cómo entrar y salir de posiciones. También aprenderás a enviar parámetros a las funciones de dimensionamiento de órdenes. Al finalizar, entenderás la lógica general de cómo funcionan las reglas y dónde seguir aprendiendo sobre ellas.
Una vez construida una estrategia en quantstrat, es esencial saber analizar su rendimiento. Este capítulo trata precisamente de eso. Aprenderás a leer estadísticas clave de las operaciones y a visualizar el desempeño de tu estrategia a lo largo del tiempo. También verás cómo obtener una relación rentabilidad-riesgo llamada ratio de Sharpe de dos maneras distintas. Este es el último capítulo.